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风险管理模型

身体

模型风险是指金融机构在使用模型做出决策时可能会遭遇不利后果的可能性。它可能是由于基本模型的错误或由于不正确或不恰当地使用了一个健全的模型而产生的。由于业务活动的独特组合和模型使用水平不同,组织对模型风险的暴露程度也不同。更复杂和更广泛的使用意味着更高的风险。

解决模型风险的重要性

管理层和董事会了解他们的模式的价值和局限性,因此他们可以做出自信的业务决策,推进业务战略并实现法规遵从性。

模型是对现实世界的简化和理想化的表示,在某些情况下容易出现错误。此外,由于模型是由假设和有限的数据输入驱动的,然后由人来解释,因此模型风险是不可避免的。定量模型的使用和依赖需要考虑对模型风险的了解、监测和管理程度。在OCC 2011-12/FRB SR 11-7等声明和类似的监管指导下,监管机构授权模型验证。审计师、投资者和评级机构等其他利益相关者,也在要求改善对不断扩大的定量模型库存的治理。

我们如何提供帮助:

在有效管理风险的同时,Protiviti通过增值能力为客户提供全方位的服务,以支持业务战略和持续改善运营绩效。我们通过员工、流程、技术和知识的共享,帮助客户改善运营,充满信心地面对未来。

我们的模型风险团队将博士级别的“定量”经验用于开发和验证所有类型的定量模型,包括资产负债管理、信用风险、经济资本、市场风险、定价和操作风险模型。我们的模型风险专家可以帮助您的组织:

  • 模型风险治理框架:评估框架、政策和流程,执行差距分析并制定改进路线图
  • 模型开发:开发模型以解决广泛的问题,包括信用风险、操作风险、市场风险、“反洗钱”和金融犯罪、压力测试和预测
  • 模型验证:执行独立的模型验证,以确保模型风险得到正确的理解和良好的管理
  • 模型审计支持:为内部审计团队提供深入的支持,如数据选择和处理,模型概念的可靠性审查和性能测试,以及报告
  • CCAR / DFAST合规:开发和评估用于预测信贷损失、收入、收入、津贴、风险加权资产等的模型
  • 当前预期信贷损失(CECL / IFRS9):评估内部资源、投资组合大小和复杂性,制定符合报告需求的正确建模方法
  • “反洗钱”模式风险管理:通过开发和管理无缝集成到更广泛的AML项目中的模型策略,实现真正的ROI